Ara
Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1
Çok değişkenli setar modeli ile Türkiye'de dolar ve altın fiyatlarına dair bir uygulama
(2014)
Kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR [Self-exciting threshold autoregressive]) model, doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden biridir. Model, bir zaman serisinin kendi geçmiş değerlerinden etkilenerek farklı ...